Order Flow Trading Kommersiell Medlem Anställd Jun 2008 250 Inlägg Det har varit två raser av handlare under åren tidigare. De som följer technicals och de som följer fundamentals. Fundamentalisterna blir whipsawed kring prisvolatilitet, där teknikerna letar efter exakta inträdespunkter, eller små dragbackar som letar efter fördelaktiga inträden. Nu, med global likviditetsaggregation som kommer upp i orderbokfx (orderbookfx) kan handlare nu handla på Order Flow. Summan av alla köpare och säljare på marknaden, aggregerade över hela världen, identifierar inte bara en indikation. men det faktiska pengaflödet. Det bifogade diagrammet är en en minuts tidsram för Globally Aggregated SupplyDemand aggregerat från OrderBookFX och presenteras i en lättläsbar indikator i MT4. Från diagrammet, som också är en bifogad fil. du kommer att se den gröna som indikerar betydande köpförskjutning, rött som indikerar betydande försäljningsförskjutning. Dessa lever från OrderBookFX-flödet som strömmar från våra servrar till ditt MT4-diagram. Du bör aldrig handla mot penningflöde som det händer. Nu behöver du inte. Besök oss och kolla globalt orderflöde LIVE (orderbookfx) Bilagd bild (klicka för att förstora) Kommersiell medlem Anställd Jun 2008 250 Inlägg Stöd och motstånd som det händer på diagrammet. Handel med det här diagrammet skapades med hjälp av OrderBookFXs DLL och Indicator som presenterar global likviditet på ditt diagram. Kommersiell Medlem Anställd Juni 2008 250 Inlägg Stora beställningar på marknaden före prisfall är också viktiga faktorer i Order Flow Trading. I den bifogade bilden, 590M i erbjudanden före droppen. när passiva säljare (marknadsförare) blir aktiva aggressorer på priserna finns inget utrymme för priserna utan nedåt. Bifogad bild (klicka för att förstora) Kommersiell medlem Anställd Juni 2008 250 Inlägg OrderBookFX (orderbookfx) är gratis för användare som vill ha full marknadsdjup i en dataöverföring med låg latent aggregering. Registrera dig för vår kostnadsfria datatjänst medan du var i allmän beta. Öppna ett konto HÄR (orderbookfxopenacctform. aspx) Om du har tittat på marknadsdjup på någon annan datatjänst så har du inte tittat på marknadsdjupet. OrderBookFX är 400M till 500M djup inom några få pips. på rå och obegränsad data. Kommersiell Medlem Anställd Juni 2008 250 Inlägg OrderBookFX släpper inom några timmar 3 indikatorer som styr global likviditet till MT4. Detta har aldrig gjorts tidigare och bryter nya grunder med indikatorer i MT4 uppdatering (inter tick). ja. inte beroende av priskickor längre. OrderBookFX (orderbookfx) besöker våra teknologipartners för de mest avancerade handelsstrategierna och programmeringen som finns tillgängliga för marknadsdjupanalys. Kommersiell Medlem Anställd Juni 2008 250 Inlägg Trading Order Flow och systematiskt analysera ankomst, orderordning, volym och hur det hänför sig till resten av marknaden är avgörande. Var annars är det bättre passande än i en automatiserad handelsstil. Så länge du har supplydemand på din sida finns möjlighet att vara på marknaden hela tiden. OrderBookFX (orderbookfx) ger obegränsade möjligheter att analysera inter-market beroenden i FX-par och ge resultat som är oöverträffade genom strategier för kvasi orderflöde. Kommersiell medlem Anställd Jun 2008 250 Inlägg I handel Order Flow är det absolut nödvändigt att hålla sig borta från mänsklig analys av jakt på affärer. Det är en dödlig fälla. Analysera marknaden med rätt verktyg ger svar på vem som gör vad och behöver ingen andra gissningar när man handlar. OrderBookFX (orderbookfxindex. htm) strömmar global likviditet i REAL prissättning direkt till dina diagram i någon tredjepartsplattform. (fråga om vår gratis API-anslutning). I bifogade diagram, två metoder för att titta på obalanser i orderflödet. I den första (mittvyn) är försörjningsdemoten uppskattad med bud (gröna) erbjudanden (röda) clear köpsignaler ses när en är större än den andra (behåll ett minimumsgränsvärde) det gör handeln starkare och snabbare i din riktning. I den andra (nedre bilden) samma siffror, samma data mining för en mer uttalad syn på utbudsdeman med nettodeln en divergens över (grön) eller under (röd) en balanserad marknad. Öppna ett GRATIS (orderbookfxopenacctform. aspx) provkonto av OrderBookFX (orderbookfxindex. htm) och få samma indikatorer GRATIS. Eller använd vårt API (orderbookfxapi. html) och utveckla ditt eget. Weve ingår för funktioner i MT4-kod och iCustom och iOrderBook för att göra åtkomst till vår DLLAPI en en-knapps konfiguration. Global Liquidity at your fingertips Attached Image (klicka för att förstora) Kommersiell Medlem Anställd Jun 2008 250 Inlägg Det är ett manuell sätt att handla som ger mer resultat än 90 automatiserade system. Beställ flöde. Inget behov av nonsens, böcker säger inte riktigt något annat än författaren behöver leva. Lösningen. titta på beställningar stapla upp på dina mäklare bud och erbjudanden, titta på känslor erodera till kaskad vinst. av er Kom ihåg vad det var som att handla i en futurespit Hur du kunde se och höra massorna kommer med stora försäljningsorder. Väl. den är tillbaka. Titta på säljare som kommer i massor, se motståndspunkter på diagrammet från en Global Aggregation Service. (orderbookfx) Vet när det finns mer köpstryck när det är mer försäljnings tryck, när man ska skära en handel och när man ska låta den rocka Under tre dagar kommer alla våra registrerade användare att ha en komplett uppsättning instruktioner som statistiskt har producerat över 85 vinnande trades. Ive producerade arbitrage system vid 94 noggrannhet med gånger mindre än 10 mikrosekunder. Nu med OrderBookFX (orderbookfx) har vi byggt ett verktygssätt som kommer att ge dig underverk på handelsmesterskap. Med instruktioner hur man handlar det manuellt. Inget behov av dyr programmering om du inte behöver det. Inget behov av nonsensböcker eller läsa igenom otaliga forskningshandlingar om ämnet. Weve gjort det för dig och ger dig faktiska varningar till höga sannolikhetsgrenar gt80 när de händer Kontot är gratis, indikatorn är fri tekniken är gratis råd. inte gratis. Weve hade många timmar att presentera äntligen en tjänst med äkta kärnvärde. Bli med oss. (orderbookfx) Färdiggjorde public beta, och ja det är en deltaindikator. När vi är färdiga med offentlig beta kommer vi då att aktivera abonnentens demotid (7 dagar). Hur kommer jag bara att få budet och fråga order till pris (första bilden) Hur får jag deltavolym (andra bilden) Delta Köp volym - Sälj volym Köp volymen (Ask Volume) som handlas på eller över askpriset. Sälj volym (Budvolym) volym som handlas till eller under budpriset. Bifogade bilder (klicka för att förstora) Beställ Flow - Uppnå tankegånget Angivet feb 2010 Status: Startade när jag var 18. Nu 19 425 Inlägg Okej så många av er har läst orderflödet - hitta kluster av stopp på diagrammet, och det är underbart. Men jag antar att jag började i fel riktning. Det verkar inte vara på diagrammet, men bakom det. Orderflödesgänget om att hitta kluster av stopp på en CHART blev överlängtad, även om den har lite MIGTIG bra information. Vad några av killarna har sagt där tar av mycket tid på inlärningskurvan. Den här tråden vill jag vara om vad som ligger bakom flytten. Vad gör priset ineffektivt Vad betyder disequlibirum och hur påverkar det priset I grund och botten är det allt som rör priset, men det får inte visas på ett diagram. Ren diskussion. Jag vill ha dina idéer om jämvikt. Disequlibiurm. Balans. Obalans. VAD GÖR PRIS RÖRLIGHET Jag kan skjuta en av just nu. Jag har inte en jävla aning varför pris rör sig och varför ibland spikar det upp och går ner, kan det vara pris ineffektivitet Berätta för mig om det. Om så är fallet, vad gjorde den där speciella deltagaren (kan vi säga ..) bjuda på priset på valutan så högt Och varför om det inte var det verkliga värdet jag har märkt ibland det på 515 min-diagrammet har vi spikar upp i pris, från ingenstans . Priset flyttar 20-25-30 pips upp på ett enda ljus (ibland mer, men av någon anledning. ALDRIG MED EN RETRACEMENT) och sedan blir röret blekad 100 och sticks runt samma område som det flyttat upp från. Sedan handlar det vanligtvis i andra riktningen. Dvs. Om den rör sig upp och blir bleknad fortsätter den att röra sig ner. Varför tror du det och nej det är inte på grund av RSI. Denna tråd handlar om att uppnå tankegången hos en orderflödehandlare. Och du får inte lägga upp ett enda diagram. Förhoppningsvis kommer den här tråden att få mig att tänka på vad som händer och dra en slutsats i mitt sinne och testa sedan mina lokaler på marknaden. Var försiktig, och jag hoppas att jag inte tar för mycket av din tid, vem du än är. Men förstå att jag verkligen vill lära mig och det finns flera andra som verkligen vill. Anställd feb 2010 Status: Medlem 113 Inlägg Också, jag gillar att bidra med några länkar till några Darkstars inlägg: Den här sista, till mig, är väldigt intressant. Vad du måste göra är att tänka på marknadsaktörer och vad de är villiga att göra FÖRE OCH EFTER något stort händer Tänk på hur en stor order som träffar boken skulle ändra profilen. eller vad händer prepost news händelser. eller hur en snabb prisförändring skulle interagera med den långsamma omvandlingen av latent intresse till pågående beställningar. eller vad som händer när en centralbank går in för att försvara ett pris. eller hur marknadsaktörer agerar för att upprätthålla en balanserad bok. eller eller eller. listan är oändlig. Detta är för mig kärnan i en marknadsanalys med en orderflödesinriktning. Jag skulle kalla det quotOrderflow Analysisquot En annan liten pärla innan jag lämnar: Att titta på en orderbok av vilken typ som helst är inte hur orderflöde läses. Dess avläsning genom att dekonstruera deltagarnas logiska processer inom ramen för de genomförandebegränsningar som marknadsmikrostrukturen ålägger. Anställd jan 2011 Status: Momentum och rymd. 96 Inlägg Bra tråd, var orolig alla hade givit upp Jag läser igenom TampE för andra gången, så jag studerar aktivt det här. Om vi tittar på ett liveexempel, släppte kabel idag 200 pips på kort tid (20-30 minuter). Detta berodde på nyheterna om den brittiska ekonomin. Dess nu i ett tätt område. Jag vill säga att jag bara börjar denna typ av handel och är på demo, jag handlar bara för att utforska dessa saker och kommer troligen att förlora så tror inte att det här är en giltig handel. Men jag är lång (demo) som jag tror vi kommer att se ett drag tillbaka till 1.5900. Bifogad bild (klicka för att förstora) Inte riktigt, bara lär dig som dig. Försöker få mitt huvud kring orderflödeshandel. Jag har haft några aha-stunder och känner att jag inte vet någonting. En sak som jag skulle vilja veta från orderflödesgubbarna är det möjligt att handla utan att limas till skärmen hela dagen. Använda stoppstopp, begränsa order etc. Eller det är ett fall att vänta och sedan snabbt komma in och ut vänliga hälsningar Chris Anställd dec 2007 Status: Informed 1,585 Inlägg Eftersom några av er har svårt att förstå hur pris rör sig i enklaste bemärkelse skapade Ive ett spreadsheet för att modellera hur likviditet tas när stopporder utför. Denna modell representerar alla marknadsordningar, men jag använder stopp för att visa hur likviditeten konsumeras på flera prisnivåer när en hög volym marknadsordningar träffar marknaden (stopp). I kalkylbladet visas alltid efterbeställning av stopporder. Antag att stopppriset var 40 för köpstopp och 39 för försäljningsstopp. Du kommer att märka att priset går uppåt (för köpstopp) till vilken prisnivå slutligen fyller alla marknadsorder och vice vers för säljsidan. I det verkliga livet skulle varje djupnivå visa 0 efter likviditeten som konsumeras, så ignorera djupnumren bakom marknaden efter att den har kvoten. Detta är den tillfälliga quotvacuumequot som Darkstar talade om. Efter likviditeten konsumeras måste handlare repopulera prisstegen med gränsen order, eller priset kommer att ha stora fästingar mellan bud och fråga. Eftersom FX är så flytande, händer detta sällan för mer än 5-10 fästingar vid ytterligheterna. Vanligtvis är det bara 1-2 pips på interbanken. Nyhetstider är undantaget som du noga har läst. I kalkylbladet behöver du inte skriva in något i fälten. Tryck bara på F9-tangenten och arket ger dig ett nytt exempel. Dess programmerade med slumpmässiga nummer för att visa skillnadssituationer, något mer flyktiga än andra. I arket får du både en köpstopp och säljer stoppexempel samtidigt. I det verkliga livet skulle det vara möjligt för en köpförsäljningssituation att hända som du ser i kalkylbladet, men vanligtvis är det en ensidig efterfrågan som uppstår, vilket betyder att stoppen inte sprider marknaden två sätt på en gång. Också på valutamarknaden opererar majoriteten av återförsäljarna via en robot, så det temporära tomma prisstegen villkoret kan bara varas i mikrosekunder. Vidare, på den verkliga marknaden, när bandet visar ett tryck även vid den första gränsen (40 eller 39), kommer robotarna ofta att automatiskt avbryta sina gränsvärden högre upp i prisstegen så att de inte fastnar med den riskabla inventeringen. Detta gör volatiliteten ännu värre. Detta händer inte alltid, ibland kommer återförsäljarna att öka sina gränsstorlekar för att enkelt kunna fyllas av stoppen. Det sista jag vill att du ska komma ihåg är gränskontrollerna själva. Antag i kalkylbladet att den efterfrågan du ser är alla stoploss-order. Det innebär att de handlare som utfärdade stannar är ute av marknaden, men nu har du en helt ny sats av säljare eller köpare som gick in med sina gränsvärden. Om marknaden går för snabbt genom sina gränsvärden, kan de behöva utfärda stopp för. Om de inte har tillräckligt med tid för att sakta byta ut sina lager med begränsningsorder på andra sidan marknaden, kommer de att skapa ytterligare kaskader i pris genom att genomföra marknadsordningar. Detta är vad som händer när marknaden konsoloderar. Alla kommer in med för det mesta gränsen order, då den ena sidan kläms ut ur marknaden och måste genomföra stopp. Deltagarna som hade rätt på marknaden kommer med stor sannolikhet att kunna använda dessa stopp för att likvidera med vinst. Jag kunde gå på dagar och dagar, men jag hoppas det hjälper några av er att förstå den grundläggande mikrostrukturen. För några av er kommer det här kalkylbladet att visa fel. För att det ska fungera måste du se till att du har Analys-tillägg installerade i Excel. De är under toolsgtAdd Ons Eftersom några av er har svårt att förstå hur pris rör sig i enklaste bemärkelse, skapade Ive ett spreadsheet för att modellera hur likviditet tas när stoppordningar utförs. Denna modell representerar alla marknadsordningar, men jag använder stopp för att visa hur likviditeten konsumeras på flera prisnivåer när en hög volym marknadsordningar träffar marknaden (stopp). I kalkylbladet visas alltid efterbeställning av stopporder. Antag att stopppriset var 40 för köpstopp och 39 för försäljningsstopp. Du kommer att märka att priset rör sig. En annan sak jag vill nämna med avseende på denna modell är skillnaden mellan diagrammet och marknaden. När du går igenom din handelsutbildning ser du inte på det pris du ser på diagrammet och lägger snabbt en order baserad på det priset. Titta alltid på citat. Det är en mycket dum statement att göra, men om du inte uppmärksammar kan du betala en mycket stor spridning. Diagrammet är bara en visuell representation av tejpen. Priset på diagrammet representerar endast det senast överförda priset, inte den nuvarande marknaden. Om du kommer ihåg tillbaka till mina tidigare inlägg definierar jag marknaden som nuvarande bud och fråga. Det är inte min personliga definition, BTW, det är en standard läroboksbeskrivning på marknaden. Du kan se på diagrammet som quotthe pricequot är 1.3000, medan marknaden är 1.2995b1.3005a. Jag tror att du alla får kärnan på vad jag säger. På vissa diagram kan du välja mellan vilket pris du ser. Oanda kommer att skingra både budet och fråga, eller bara det genomsnittliga priset som är standardinställningen. Jag tror Meta Trader visar också genomsnittspriset. En annan sak jag vill nämna med avseende på denna modell är skillnaden mellan diagrammet och marknaden. När du går igenom din handelsutbildning ser du inte på det pris du ser på diagrammet och lägger snabbt en order baserad på det priset. Titta alltid på citat. Det är en mycket dum statement att göra, men om du inte uppmärksammar kan du betala en mycket stor spridning. Diagrammet är bara en visuell representation av tejpen. Priset på diagrammet representerar endast det senast överförda priset, inte den nuvarande marknaden. Om du kommer ihåg. Jim du har tittat på futures för mycket Retail spot fx visar inte det senast överförda priset, om du ser ett enda pris så är det antingen den aktuella fråga, bud eller mittpunkt. Medlemmar måste ha minst 1 kuponger att posta i den här tråden. 0 näringsidkare tittar nu Forex Factoryreg är ett registrerat varumärke. Raddning Beställ Flöde med pris Åtgärd Pris Åtgärd Så många handlare vet att det är vad priset gör och hur det händer på ett diagram. För många handlare flickar de på sina diagram och kommer se ljus som rör sig upp och ner. En djupare titt på prisåtgärder visar oss att vad de faktiskt tittar på när de tittar på ljuset rör sig upp eller ner är det marknadsordningsflöde som äger rum. Pris Åtgärd är det direkta resultatet av vad som hänt med orderflödet. Med andra ord kan de stora killarna ses direkt genom prisåtgärder på våra diagram. Det sägs att prisåtgärder är fotavtryck på pengarna och det är sant att genom prisåtgärderna på våra diagram (fotavtryck) kan vi se vad marknadsordningsflödet är och ännu viktigare där det är sannolikt att det leder. Pris Åtgärd och indikatorer Alla indikatorer inklusive de vanliga indikatorerna som rörliga medelvärden och Bollinger-band byggs med hjälp av den information som priset ger oss. Det är också sant att alla indikatorer kommer att försvaga på grund av att de först måste bearbeta vilket gammalt pris har gjort innan man försöker förutse framtiden. Anledningen till att prishandeln är så framgångsrik och används av de flesta professionella handlare är att du läser orderflödet från marknaden, eftersom det kontinuerligt skrivs ut på ditt diagram i realtid. Självklart att kunna bedöma marknaden i realtid med hjälp av prisåtgärder är mycket mer användbar än att titta på indikatorer som ligger bakom. Hur kan vi använda prisåtgärd Beställ flöde Beställningsflödet skrivs ut på diagrammen varje sekund, marknaden är öppen. Du kan helt enkelt se på ett diagram för att se priset gå upp eller ner för att se vad marknaden gör. Att kunna använda denna information och att handla med det är lönsamhet som nästa steg i processen. Anledningen till att några viktiga mönster på marknaden kan vara mycket lönsamma att handla gång på gång är att de visar nyckel tecken på marknadsordningsflöde och marknadsdynamik. Ett mycket enkelt exempel är Pin Bar. Pin Bar Reversal Pin Bar är ett mycket enkelt ett ljusmönster som är särskilt bra för att förändra marknadens riktning och skapa en reversering. För att läsa om grunderna i Pin Bar vänligen läs den här artikeln: Pin Bar Näsan på Pin Bar berättar en lögn och ställer en fälla som kommer att stoppa många handelsmän. För att förstå varför Pin Bar är framgångsrik måste vi titta på orderflödet bakom mönstret för att förstå hur vi kan göra fångsten och inte bli fastna. När Pin Bar bildas, handlar många handlare och letar efter en brytningshandel. De går in i riktning mot Pin Bar näsan och letar efter priset för att fortsätta. För att Pinbar ska skapas måste en av två saker hända. Köparhandlarna måste komma med mer press för att återvända priset eller, Traders börjar ta vinst som leder till prisomkastning. De två diagrammen nedan förklarar hur Pin-knappen skapas med orderflöde. I exemplet nedan har vi en hausstarka Pin Bar. Ursprungligen skulle handlare ha letat efter en nedbrytning lägre. Diagram 1 visar hur priset skulle ha tittat när priset gick ut. Människor sålde och letade efter pris för att fortsätta flytta sig lägre. Vid någon tidpunkt började handlare antingen ta vinst eller en ny våg av köpare kom i det dämpade priset högre. Diagram två visar Pin-fältet som nu har skapats efter den här färska pushen högre. För att Pin Bar ska fungera och vara ett framgångsrikt handelspris måste flytta högre för att slutföra fällan. Det är här som många stopp kommer att ge bränsle för att hjälpa priset studsa högre. Alla handlare som handlade för breakout har framgångsrikt fångats. Breakout-handlarna kommer att ha många stopp över Pin-baren. Hoppande pris faller inte högre, eftersom de kommer att stoppas och effektivt fångas. Det är av samma anledning som Pin Bar kommer att få sitt nästa tryck högre på grund av att stoppa ut bryta ut handlare. Se diagrammet nedan för ett detaljerat utseende. Ett rent prisaktionsschema nedan visar hur det här fungerar på ett riktigt diagram. Detta diagram belyser hur Pin-baren bildas och sedan hur det tar slut för att flytta högre. Anledningen till att några viktiga prisåtgärdssignaler jobbar gång efter gång och upprepar sig, beror på att de visar handlare signalerna för orderflöde och tippar bort dem där orderna sitter på marknaden. De handlare som handlar om dessa mönster kan lära sig att de är på rätt sida av orderflödet och inte fångas av de stora killarna. I Forex Price Action-kursen lär du dig de viktigaste prisåtgärderna som indikerar marknadsordningsflödet. Du kommer att lära dig de mönster som upprepar sig, och också hur du bäst kan positionera dig själv för att dra nytta av dem. Jag hoppas att du har haft den här artikeln. Säker handel lyckas, läser orderflöde med pris Åtgärd ändrades senast: 18 december 2013 av Johnathon Fox
No comments:
Post a Comment